Информация о банке Универсальный кредитно-финансовый институт, стратегически ориентированный на сотрудничество с отечественными производителями наукоёмкой и высокотехнологической продукции.
+7 495 517-94-94 +7 495 730-29-30
Наши сервисы
Курсы валют Курсы ЦБ
В отделениях банка по г. Москве и Московской области на 14.12.2018
Покупка Продажа
USD 65.40 67.30
EUR 74.30 76.40
Значимые риски Банка

Кредитный риск

Под кредитным риском понимается риск возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения заемщиками финансовых обязательств перед Банком в соответствии с условиями договора.

Кредитный риск имеет наибольший вес среди рисков, принимаемых Банком в процессе осуществления банковской деятельности, поэтому управлению кредитным риском уделяется особое внимание.

Управление кредитным риском осуществляется посредством реализации следующих основных принципов:

— система управления кредитным риском организуется таким образом, чтобы предотвращать конфликты интересов между направлениями деятельности, подразделениями, сотрудниками в области принятия решений по управлению кредитным риском и совершению операций;

— управление кредитным риском обеспечивает соблюдение пруденциальных норм, установленных Банком России в целях ограничения кредитного риска;

— принятию Банком решения о развитии новых направлений деятельности предшествует предварительный анализ потенциального кредитного риска, которому Банк может быть подвержен;

— наличие у сотрудников Банка опыта по управлению кредитным риском в областях рынка, на котором действует Банк.

Управление кредитным риском нацелено на максимально возможное его предотвращение и, вследствие этого, основано как на применении качественных и количественных методов анализа, так и на создании адекватной системы принятия решений, осуществления и мониторинга кредитных сделок и эффективной системы внутреннего контроля.

Оценка качества управления кредитным риском проводится по направлениям деятельности Банка, связанным с возникновением у него денежных требований и требований, которые вытекают из сделок с финансовыми инструментами, признаваемыми ссудами, а также требований по балансовым активам и условных обязательств кредитного характера. Методология оценки качества управления кредитным риском предусматривает:

— качественный анализ совокупного уровня кредитного риска Банка, который заключается в идентификации факторов риска (выявлении его источников);

— количественную оценку риска кредитного портфеля Банка, предполагает определение уровня (степени) риска.

Минимизация кредитного риска предполагает осуществление комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к кредитным убыткам, и (или) на уменьшение (ограничение) размера потенциальных кредитных убытков. К методам регулирования риска кредитного портфеля относятся лимитирование и диверсификация.

В целях организации эффективного управления кредитным риском в Банке действует система лимитов, при установлении которых учитывается уровень достаточности величины собственных средств (капитала). Диверсификация кредитного портфеля Банка осуществляется путем распределения ссуд по различным категориям заемщиков, срокам предоставления, видам обеспечения, по отраслевому признаку. При формировании кредитного портфеля Банк стремится избегать чрезмерной концентрации.

Система полномочий и принятия решений призвана обеспечить надлежащее управление кредитным риском, придавая ему требуемую гибкость в сочетании с устойчивостью на каждом уровне управления.

В целях предупреждения возможности повышения уровня кредитного риска Банк на постоянной основе проводит мониторинг кредитного риска. Мониторинг кредитного риска осуществляется как в разрезе отдельного Заемщика (категорий заемщиков), так и в целом по кредитному портфелю Банка.

Фондовый риск

Осуществляя свою деятельность на финансовом рынке, Банк принимает на себя риск, связанный с негативным изменением цен финансовых инструментов, находящихся в портфеле ценных бумаг Банка (отрицательной переоценкой торгового портфеля). Для оценки подверженности Банка фондовому риску рассчитываются максимально возможные потери (Value-at-Risk) по каждому финансовому инструменту, а также расчет показателя VaR по портфелю в целом. Банк ограничивает уровень фондового риска путем установления лимитов на объем вложений в финансовые инструменты, а также «сигнальных значений» уровня фондового риска. Лимиты по каждому финансовому инструменту устанавливаются Кредитным комитетом Банка. Одним из основных методов управления фондовым риском является анализ динамики и волатильности рыночных котировок финансовых инструментов, а также мониторинг финансового состояния и рисков эмитента. Эти мероприятия позволяют определить наиболее оптимальные по критерию риск/доходность инструменты и своевременно управлять фондовыми позициями с целью минимизации убытков.

Банк достаточно консервативно подходит к формированию портфеля ценных бумаг, что позволяет ему избежать значительных потерь, способных оказать негативное влияние на финансовую устойчивость Банка. На рынке ценных бумаг Банк осуществляет свою деятельность преимущественно с облигациями российских эмитентов и государственными долговыми ценными бумагами, входящими в Ломбардный список Банка России. Мониторинг фондового риска предусматривает процедуру регулярного расчета величины риска, принимаемого Банком, а также контроль соблюдения установленных для него ограничений.

Валютный риск

Валютный риск обусловлен возможностью снижения стоимости актива в той или иной валюте относительно обязательства в другой валюте. Основными факторами валютного риска являются макроэкономические, финансовые и административно-политические изменения. Подверженность Банка валютному риску оценивается на основании анализа и прогнозирования открытой валютной позиции Банка в разрезе валют, в отношении балансовой и внебалансовой частей. Управление валютным риском осуществляется Банком при помощи регулирования открытой валютной позиции, исходя из структуры баланса Банка, рыночных тенденций и прочих макроэкономических индикаторов.

Процентный риск

Процентный риск связан с изменением уровней доходности различных финансовых инструментов. Он может находить отражение как в изменении уровня процентных доходов/расходов Банка, так и в изменении рыночной стоимости активов и обязательств Банка. Для оценки уровня процентного риска и его влияния на финансовый результат Банка осуществляется анализ различий по срокам активов (выданных кредитов, приобретенных процентных бумаг) и срокам фондирования, на основе методов GAP-анализа, который позволяет увидеть и оценить, как изменится дисбаланс между активами и пассивами в случае сдвига уровня процентных ставок. Банком на постоянной основе проводится актуализация процентных ставок по размещаемым и привлекаемым ресурсам в соответствии с рыночной ситуацией, а также осуществляется контроль за уровнем процентной маржи по основным банковским продуктам.

Риск потери ликвидности

Целью управления ликвидностью является обеспечение способности Банка своевременно и в полном объеме выполнять свои денежные и иные обязательства, вытекающие из сделок с использованием финансовых инструментов.

Регулярная оценка и прогнозирование состояния ликвидности и показателей избытка (дефицита) ликвидности по срокам позволяет Банку своевременно выявлять существенные дисбалансы ликвидности, которые могут возникать в результате проведения различных операций. На основании произведенных оценок и составленных прогнозов Банк имеет возможность заблаговременно компенсировать разрывы ликвидности, воздействуя на срочную структуру активов и пассивов. Банк поддерживает уровень ликвидности, необходимый для выполнения требований Банка России по поддержанию обязательных нормативов мгновенной и текущей ликвидности.

Управление мгновенной ликвидностью — основная задача, решаемая Банком в сфере оперативного управления активами и пассивами. Она заключается в оперативном (в течение дня) определении и поддержании минимально необходимого для обеспечения расчетов денежного остатка в наличной/безналичной форме. Эта задача решается с помощью ведения текущей платежной позиции и формирования прогноза ее изменения на ежедневной основе.

Основной задачей управления срочной ликвидностью является изменение структуры срочных активов и пассивов Банка в целях сокращения разрыва ликвидности до заданного уровня к моменту приближения сроков исполнения требований и обязательств. Исполнение данной задачи достигается путем определения с установленной периодичностью текущих значений разрывов срочной ликвидности в соответствии с внутренними ограничениями, а также ограничениями, установленными Банком России.

Регулярная оценка и прогнозирование состояния ликвидности и показателей избытка (дефицита) ликвидности по срокам позволяет своевременно выявлять существенные дисбалансы ликвидности, которые могут возникать в результате проведения различных операций. На основании произведенных оценок и составленных прогнозов Банк имеет возможность заблаговременно компенсировать разрывы ликвидности, воздействуя на срочную структуру активов и пассивов. Банк поддерживает уровень ликвидности, необходимый для выполнения требований Банка России по поддержанию обязательных нормативов мгновенной и текущей ликвидности.

Оценка и анализ риска ликвидности производятся с использованием следующих методов:

— метод обязательных нормативов ликвидности;

— метод коэффициентов (показателей);

— метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств с расчетом показателей ликвидности: избыток/дефицит ликвидности, коэффициент избытка/дефицита ликвидности;

— метод прогнозирования денежных потоков;

— метод стресс-тестирования;

— метод оценочных карт.

Операционный риск

Операционный риск — риск возникновения прямых или косвенных потерь в результате несоответствия заключаемых сделок Банком сделок характеру и масштабам деятельности Банка и/или требованиям действующего законодательства, внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения сотрудниками Банка и/или иными лицами. Управление операционным риском в Банке осуществляется путем организации системы внутреннего контроля, построения организационной структуры и совокупности внутренних правил и процедур, соответствующих характеру и масштабу деятельности Банка, осуществления последующего контроля банковских операций таким образом, чтобы исключить (минимизировать) влияние факторов операционного риска, а также разработки и соблюдения планов действий в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. При этом особое внимание обращается на соблюдение принципов разделения полномочий, порядка утверждения (согласования) и сфер ответственности по проводимым банковским операциям и другим сделкам.

Организация процесса управления операционным риском Банка основана на принципах, установленных нормативными актами Банка России, а также положениях, изложенных в документах Базельского комитета по банковскому надзору. Управление операционным риском является сферой ответственности руководителей на всех уровнях управления. В Банке функционирует и совершенствуется система контроля риск-показателей бизнес-процессов, которые позволяют выявить сбои, ошибки и предотвратить злоупотребления. Для идентификации, контроля и управления операционными рисками в Банке используется подход, который позволяет выявить причину возникновения риска. Особое внимание уделяется потенциальным причинам возникновения операционных рисков, которые могут привести к существенным негативным последствиям. Для минимизации операционного риска Банк применяет следующие основные инструменты:

— разграничение доступа к информации;

— защита баз данных от несанкционированного доступа;

— обеспечение информационной безопасности, включая контроль доступа к информационно-технологическим ресурсам и в помещения Банка;

— текущий и последующих контроль операций;

— регламентирование порядка совершения всех основных операций в рамках внутренних документов;

— аудит (регистрация и мониторинг) действий пользователей.